FICC量化研发岗

职位描述

1、为各类固收、商品、外汇、股指产品及衍生品定价，分析市场风险；

2、计算并分析投资组合损益和风险，提供优化、对冲建议；

3、协助交易团队开发交易策略，分析并优化策略表现；

4、清洗、分析各类金融数据。

任职要求

1、全日制硕士研究生及以上学历，量化金融、计算机、自动化、数学、物理等相关专业，有理工科和金融工程复合背景者优先；

2、有扎实C++功底，熟悉QuantLib，熟悉Python，熟悉kdb+或其他实时数据库者优先；

3、有3-12年量化分析或者风险建模相关工作经验，有外资大行工作经历者优先，金融数学和C++功底深厚者，工作经验可以适当放宽；

4、具有扎实的数据分析、数据建模及逻辑推理能力；学习能力强，能在团队长指导下独立工作；

5、工作仔细、认真，具有良好的沟通协调能力及团队合作意识。

工作地点

深圳、上海

*来源：公司