FICC量化策略岗
工作地点:深圳市,北京市工作年限:3年以上学 历:硕士研究生及以上职位描述1、搭建策略回测平台,研发自营及做市策略框架,研发宏观微观交易信号;
2、负责量化建模、数据分析、投资组合风险分析及交易历史分析;
3、借助开发团队底层工具及框架,研发前台应用;
4、对于量化交易及做市业务有深入理解,能够和量化开发、量化交易执行人员紧密协作。
任职要求1、全日制硕士研究生及以上学历,数学、计算机、自动化、物理等相关专业,有理工科和金融工程复合背景者优先;
2、有扎实的Python数据分析及应用开发功底,熟悉C++,逻辑推理能力强;
3、有3-10年量化分析或者自动化交易相关工作经验,有海外大行工作经历者优先;
4、工作仔细、认真,具有良好的沟通协调能力及团队合作意识。
FICC量化研发岗工作地点:深圳市,北京市,上海市
工作年限:3年以上
学 历:硕士研究生及以上
职位描述1、开发量化交易系统底层框架及自动化交易各个子模块;
2、研发量化工具库,搭建中后台风险监控系统及其他应用服务;
3、落地实时及历史数据库解决方案,实现数据导入;
4、搭建网页端可视化操作界面框架,协助策略团队开发前台应用;
5、负责以上各系统运维。
任职要求1、全日制硕士研究生及以上学历,计算机、自动化、数学、物理等相关专业,有理工科和金融工程复合背景者优先;
2、有扎实C++功底,熟悉QuantLib,熟悉Python,熟悉kdb+或其他实时数据库者优先;
3、有3-12年程序化系统开发或者量化分析或者风险建模相关工作经验,有外资大行工作经历者优先,金融数学和C++功底深厚者,工作经验可以适当放宽;
4、具有扎实的数据分析、数据建模及逻辑推理能力,学习能力强,能在团队长指导下独立工作;
5、工作仔细、认真,具有良好的沟通协调能力及团队合作意识。
信用债量化策略研究岗
工作地点:上海市,深圳市工作年限:4年以上学 历:硕士研究生及以上职位描述
1、跟踪信用债市场,利用CAMS定价等数据,研究开发统计套利等信用债量化交易策略;2、负责交易策略依赖的模型研究,包括宏观政策、债券流动性等模型。任职要求
1、重点院校硕士研究生及以上学历,数学、物理、计算机、金融工程等相关专业;2、4年以上量化策略研究经验,2年以上债券研究或投资经验,独立设计与开发过交易策略;3、量化功底扎实,精通机器学习算法,有深度学习实践经验优先;4、具有良好的沟通表达能力和团队合作意识。报名入口: