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文新民晚报
在大数据时代背景下，各种针对大数据处理的技术的发展将在量化投资中得到应用，为投资者创造更大的回报。量化基金也因此越来越受到众多机构投资者的青睐，这其中以华泰柏瑞量化指数增强股票基金表现尤为突出。
数据显示，自今年2月成立至目前满6个月以来，该基金已经连续6个月蝉联海通证券的超额收益榜“增强股票指数型基金”冠军，截至今年7月底，该基金获得累计超额收益12.60%，在同类产品中遥遥领先。
申银万国在此前的研究报告中指出，华泰柏瑞量化增强基金上半年相对其基准指数——沪深指数的信息比率高达5.48，在股票增强型基金中表现抢眼。信息比率可以简单地理解为“每一单位主动风险所带来的超额收益”，体现了“收益”与“风险”的“性价比”。信息比率越大，说明基金经理每单位主动风险所获得的超额收益越高。华泰柏瑞量化增强信息比率5.48表明，该基金上半年每承担1个单位的主动风险，就获得了5.48的超额收益，“性价比”高。
据悉，华泰柏瑞量化增强基金主要采用量化投资中“基于基本面信息的‘中长’持有期的选股模型”，在产品设计上比较灵活，同时严控主动管理风险。
华泰柏瑞量化增强基金的另一大看点是，该基金的基金经理田汉卿女士是国家千人计划成员、拥有17年金融领域从业经验，目前担任华泰柏瑞副总经理兼量化投资部总监，年至年在BGI工作时，她主导管理的量化基金在香港市场年化收益率超过了30%。
“基本面量化投资特别适合A股市场。”田汉卿表示，“海外经验显示，市场有效性越弱，量化投资机会越多。A股市场发展的历史较短，市场本身效率与发达市场相比还有差距，这为量化投资提供了较多发现阿尔法因子的潜在获利机会。”
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截至8月11日，华泰柏瑞最近一年绝对收益20.18%，继续蝉联最新一期同类超额收益第一名。回复“”了解更多产品信息。
